Spécialiste principal, Modélisation

ID de la demande d'emploi : 12288  

À propos du rôle

Joignez-vous à l’équipe Gestion du risque de modèle, au poste de spécialiste principal, Modélisation. Dans ce poste, vous mettrez à profit vos compétences avancées en actuariat et en analyse, ainsi qu’une bonne compréhension des secteurs financier et hypothécaire canadiens, pour appuyer les initiatives de modélisation de la SCHL, y compris l’élaboration et la validation de modèles. et l’interprétation des résultats des modèles pour orienter la prise de décisions, améliorer la gestion des risques et mettre au point des systèmes automatisés.

Il s’agit d’un poste temporaire d’une durée de 18 mois.  

Ce que vous ferez :

• valider un large éventail de modèles (actuariat, financier, de tarification, de risque et d’IA, y compris l’apprentissage machine, l’intelligence artificielle à faible coût et l’IA générative) en évaluant leurs hypothèses, leurs méthodologies et leurs niveaux de risque;
• assurer la conformité aux obligations réglementaires et aux règles de gouvernance, y compris le respect de la politique de gestion du risque de modèle de la SCHL, de la ligne directrice E‑23 du BSIF, des normes IFRS 17 et des cadres de gestion du capital réglementaire;
• appliquer des méthodes quantitatives rigoureuses et un suivi structuré, y compris l’économétrie, la modélisation du capital économique et l’analyse statistique (Python, R, SAS), tout en établissant des mesures de performance, une documentation complète et des contrôles rigoureux en matière de gestion du changement;
• participer à la conception et au maintien de modèles quantitatifs utilisés pour la souscription, la tarification, les exercices de simulation de crise, le risque d’insuffisance du capital, l’analytique d’affaires et les outils automatisés, tout en veillant à ce que leur gestion, de leur conception à leur retrait, soit réalisée conformément aux politiques de gestion du risque de modèle;
• fournir une expertise technique et analytique;
• analyser les défis opérationnels et proposer des recommandations éclairées en s’appuyant sur une expertise en modélisation et en validation, tout en s’assurant que les modèles représentent adéquatement les réalités et l’évolution des marchés;
• accompagner les parties prenantes dans l’utilisation et la compréhension des modèles en présentant de façon claire et accessible les résultats, les risques inhérents aux modèles et les limites à prendre en considération;
• favoriser une collaboration efficace et durable avec les partenaires internes et externes afin de soutenir le transfert des connaissances, la conformité opérationnelle ainsi que la pérennité des systèmes et des outils automatisés.

Les compétences que vous devriez posséder : 

• un diplôme universitaire de deuxième ou troisième cycle dans un domaine lié aux méthodes quantitatives, comme la finance, les mathématiques, l’économie, la statistique ou l’actuariat;
• au moins cinq années d’expérience de la modélisation ou de l’analyse quantitative au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance, d’une société de gestion d’actifs ou d’un autre type d’institution financière. Une combinaison équivalente d’études et d’expérience sera prise en compte;
• de solides bases en actuariat et en modélisation quantitative, assorties d’une compréhension approfondie des mathématiques financières, de la gestion des risques, des principes de tarification et des méthodes actuarielles;
• un expérience démontrée avec Python pour l’élaboration de modèles, l’analyse de données et l’automatisation des processus, ainsi qu’une connaissance fonctionnelle de R ou de SAS;
• une bonne connaissance des concepts de gestion du risque de modèle, des cadres de gouvernance et des meilleures pratiques de validation;
• une bonne compréhension du secteur financier canadien, des marchés immobiliers et de l’écosystème hypothécaire;
• d'excellentes compétences en analyse, en rédaction et en présentation.

Ce serait formidable que vous possédiez aussi ces compétences :

• une solide formation en actuariat et en méthodes quantitatives, notamment une bonne compréhension de la finance mathématique, de la gestion des risques, des principes de tarification et des méthodologies actuarielles;
• un titre professionnel en actuariat ou en gestion des risques (FCIA, FSA, FRM, PRM ou l’équivalent), ou des progrès importants en vue de son obtention;
• une connaissance des grands modèles de langage (LLM) et des cadres d’IA agentique, ainsi que de leurs applications pratiques dans le secteur des services financiers, de même qu’une expérience pratique des outils d’IA générative (GenAI) et des écosystèmes de mégadonnées (p. ex., Hadoop, HDFS, Hive, Spark);
• une expérience de travail dans un environnement réglementaire ou avec les processus de surveillance du BSIF.

Date de fermeture : Ce poste sera affiché jusqu’à ce qu’une candidature soit retenue. 

Prochaines étapes après le dépôt de votre candidature 

Nous vous remercions de poser votre candidature; nous sommes conscients que c’est une étape à la fois emballante et intimidante. Apprenez-en plus sur notre processus d’embauche.  Si vous êtes l’une des personnes convoquées à une entrevue ou appelées à passer un test, veuillez nous indiquer si vous avez besoin d'un accommodement. 

Si vous avez déjà posé votre candidature, mais que cette dernière n’a pas été concluante, ne vous en faites pas. Nous affichons toujours de nouveaux postes, alors n’hésitez pas à retenter votre chance. Nous avons hâte de voir quelle sera votre contribution cette fois-ci!